平成11年5月28日
平成11年3月期 決算
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
1.通貨関連
(単位:百万円)
区 分 |
種類 |
当期 (11年3月) |
前期 (10年3月) |
契約額等 |
時価 |
評価損益 |
契約額等 |
時価 |
評価損益 |
総額 |
内1年超 |
総額 |
内1年超 |
市 場 取 引 以 外 の 取 引 |
為替予約取引
売建
米ドル
ドイツマルク
スターリングポンド |
7,368
762
16 |
-
-
- |
7,563
752
17 |
△ 194
10
- |
5,487
1,331
21 |
-
-
- |
5,621
1,358
21 |
△ 133
△ 26
- |
通貨オプション取引
売建
コール
米ドル
買建
プット
米ドル
|
1,160
( 26)
575
( 13) |
-
- |
57
11 |
△ 30
△ 1 |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
合 計 |
- |
- |
- |
△ 217 |
- |
- |
- |
△ 160 |
(注)
- 時価の算定方法
- 為替予約取引
- 先物為替相場によっております。
- 通貨オプション取引
- 当該オプション取引に係る契約を約定した金融機関等から当該取引について提示された価格によっております。
- 「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、開示の対象から除いております。
- 通貨オプション取引の「契約額等」の欄の括弧書きはオプション料の貸借対照表計上額であります。
2.金利関連
(単位:百万円)
区 分 |
種類 |
当期 (11年3月) |
前期 (10年3月) |
契約額等 |
時価 |
評価損益 |
契約額等 |
時価 |
評価損益 |
総額 |
内1年超 |
総額 |
内1年超 |
市 場 取 引 以 外 の 取 引 |
金利スワップ取引
受取固定・支払変動
支払固定・受取変動
|
2,000
44,700
|
2,000
44,700
|
190
△1,851
|
190
△1,851
|
2,000
31,700
|
2,000
31,700
|
221
△1,729
|
221
△1,729
|
合 計 |
- |
- |
- |
△1,661 |
- |
- |
- |
△1,507 |
(注) 当該スワップ取引に係る契約を約定した金融機関等から当該取引について提示された価格によっております。
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